5.3ときます。とを次元ブラウン運動とする。 次のSDE \begin{align*} dX_t = rX_t dt + X_t \alpha\cdot dB_t, \quad X_0 > 0 \end{align*} の解を求める。ただし、“”は通常のユークリッド内積を表す。と置き、伊藤の公式を使うと、 \begin{align*} dY_t &= …
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。