4.12 ヒントを使います。面倒なので、以下ではを単にと書くことにします。任意のと任意のに対し、が-マルチンゲールなので、 \begin{align*} E\left[ \int_t^s u(r) dr \boldsymbol{1}_A \right]=0 \end{align*} である。 ここで、で微分すると(優収束定理)…